Slippage ทํางานอย่างไรและเหตุใดขนาดการซื้อขายจึงมีความสําคัญในการคัดลอกการซื้อขาย

ช่องว่างระหว่างราคาที่คาดหวังและราคาจริง

ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเมื่อคุณทําการซื้อขายในราคาเดียว แต่ดําเนินการในราคาที่แตกต่างกันเล็กน้อย ในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างช่วงเวลาที่คุณส่งคําสั่งซื้อและช่วงเวลาที่คําสั่งซื้อขาย ช่องว่างนี้คือการเลื่อนหลุดและเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ในการคัดลอกการซื้อขาย Slippage มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความล่าช้าโดยธรรมชาติระหว่างเวลาที่มาสเตอร์เทรดเดอร์ของคุณดําเนินการซื้อขายและเมื่อคําสั่งคัดลอกของคุณไปถึงตลาด แม้แต่มิลลิวินาทีก็มีความสําคัญในตลาดที่ผันผวน

อะไรทําให้เกิดความคลาดเคลื่อน

ความคลาดเคลื่อนมีสาเหตุหลักสามประการ ประการแรก ความผันผวนของตลาด: ในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคําสั่งซื้อของคุณจะเติมในราคาใหม่แทนที่จะเป็นราคาที่คุณเห็น ประการที่สอง สภาพคล่องต่ํา: ถ้า สมุดคําสั่งซื้อบางคําสั่งซื้อของคุณใช้คําสั่งซื้อที่มีอยู่ในราคาที่แย่ลงเรื่อยๆ ประการที่สาม ขนาดการสั่งซื้อ: คําสั่งซื้อจํานวนมากมีแนวโน้มที่จะประสบกับความคลาดเคลื่อนเนื่องจากจําเป็นต้องเติมเต็มในระดับราคาหลายระดับ

Slippage ในการคัดลอกการซื้อขายโดยเฉพาะ

เมื่อเทรดเดอร์หลักของคุณทําการซื้อขาย ระบบคัดลอกการซื้อขายจะเผยแพร่คําสั่งนั้นไปยังผู้ติดตามทุกคน หากผู้ค้ามีผู้ติดตาม 100 คน การแลกเปลี่ยนจะได้รับคําสั่งซื้อ 101 รายการ ต้นฉบับบวกสําเนาทั้งหมด สําหรับสินทรัพย์เดียวกันในทิศทางเดียวกันในเวลาเดียวกันโดยประมาณ

สิ่งนี้สร้างความคลาดเคลื่อนตามธรรมชาติ คําสั่งซื้อของเทรดเดอร์หลักจะดําเนินการก่อนในราคาที่ดีที่สุด สําเนาแรกเติมในราคาที่แย่กว่าเล็กน้อย สําเนาในภายหลังอาจกรอกในราคาที่แตกต่างกันอย่างมีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน altcoins ที่มีสภาพคล่องน้อยลง.

เหตุใดผลลัพธ์ของคุณจึงแตกต่างจากของมาสเตอร์เทรดเดอร์

หากคุณเคยสังเกตเห็นว่าผลตอบแทนจากการคัดลอกการซื้อขายของคุณไม่ตรงกับประสิทธิภาพที่เผยแพร่ของมาสเตอร์เทรดเดอร์ทุกประการ รวมกับ ความแตกต่างของค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการระดมทุนการเลื่อนหลุดจะสร้างช่องว่างตามธรรมชาติระหว่างผลลัพธ์ของเทรดเดอร์และผลตอบแทนที่แท้จริงของผู้ติดตามแต่ละคน

ช่องว่างนี้มักจะมีขนาดเล็ก เศษเสี้ยวของเปอร์เซ็นต์ต่อการซื้อขาย แต่จะทบต้นเมื่อเวลาผ่านไป เทรดเดอร์ที่ดําเนินการซื้อขาย 100 ครั้งต่อปีโดยมีการเลื่อนหลุดเฉลี่ย 0.1% ต่อการซื้อขายแสดงถึงการลาก 10% ต่อปี นี่คือเหตุผล ความถี่ในการซื้อขายมีความสําคัญ: การซื้อขายที่น้อยลงและรอบคอบมากขึ้นโดยทั่วไปจะแปลเป็นการคัดลอกการซื้อขายได้ดีกว่า

วิธีลดผลกระทบจากการเลื่อนหลุด

เลือกเทรดเดอร์หลักที่เน้นสินทรัพย์สภาพคล่องและไม่เทรดมากเกินไป ติดตามเทรดเดอร์ที่มีจํานวนผู้ติดตามปานกลาง เนื่องจากเทรดเดอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากสร้างความแออัดมากขึ้นในการซื้อขายของพวกเขา พิจารณาใช้คําสั่งจํากัดที่แพลตฟอร์มของคุณอนุญาต แทนที่จะใช้คําสั่งตลาด

และตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง บัญชีแลกเปลี่ยนของคุณแสดงผลลัพธ์ที่แท้จริงของคุณและผลลัพธ์เหล่านั้นรวมถึงการเลื่อนหลุด ผลตอบแทนที่เผยแพร่ของมาสเตอร์เทรดเดอร์เป็นจุดอ้างอิง ไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ